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中邮证券-量化策略周报:降准预期再起,点燃跨年行情-211206
  主要观点:   短期来看,大盘将以震荡走势为主,近期热点切换,科技成长板块反弹,仍存在结构性机会。   从流动性指标看,近期流动性偏中性。总理讲话提“适时降准”,市场降准预期再...[详细]
2021-12-07 分享者:du***i 作者:郭惊华 评级: 页数:18 页
东海证券-金融工程日报-211206
  市场数据:   主要指数与行业   最近1个交易日,各主要指数悉数上涨,金融指数(1.08%)涨幅最大,创业板指(0.34%)涨幅最小;最近5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数...[详细]
2021-12-07 分享者:sun****se 作者:丁竞渊 评级: 页数:16 页
中泰证券-中泰金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-211206
  上周表现   上周(2021.11.29~2021.12.03),中证800等权指数涨跌幅为1.11%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为0.73%,策略超额收益率为-0...[详细]
2021-12-06 分享者:115****72 作者:唐军,陈俊伟,李倩云 评级: 页数:7 页
国信证券-金融工程日报:午后三大股指集体下挫,封板率创近一个月新低-211206
  市场表现   今日(20211206)大部分指数处于下跌状态,规模指数中上证50指数表现最好,板块指数中上证综指表现最好,风格指数中沪深300价值指数表现最好。消费者服务、家电...[详细]
2021-12-06 分享者:zl8****17 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:16 页
华泰证券-量化投资月报:为什么年末看好大盘和量价因子?-211206
  12月因子观点:考虑历史规律及当前环境,看好大盘风格和量价类因子   12月看好大盘风格和以反转为代表的量价类因子。历史上看,年末反转因子+大盘风格占优,市场风格和流动性环境+...[详细]
2021-12-06 分享者:shan******831 作者:林晓明,何康 评级: 页数:27 页
银河证券-衍生品周报-211205
  股指期货 本周上证50指数上涨1.07个百分点,收于3221.4,当月合约贴水0.342个百分点,贴水幅度相比上周增加2.546个百分点,持仓量增加917;本周沪深300指数...[详细]
2021-12-06 分享者:An***u 作者:吴俊鹏 评级: 页数:11 页
华安证券-“打新定期跟踪”系列之五十四:新股上市表现回暖,参与账户数趋稳-211206
  跟踪2021年网下打新收益率   截止2021/12/3,假设询价新股全部入围情况下,A类2亿规模账户打新收益率14.0%,C类2亿规模账户打新收益率6.3%;以注册制新股80...[详细]
2021-12-06 分享者:okto******988 作者:严佳炜 评级: 页数:26 页
华泰证券-深度研究:风险平价之标的优选与层次化风险估计-211206
  全文摘要   本文介绍风险平价模型的原理和实现步骤,采用简单可行的资产波动率平价法对股票资产进行实证研究,通过优选标的与引入对协方差矩阵分层聚类估计风险的层次风险平价模型,来优...[详细]
2021-12-06 分享者:suj****19 作者:林晓明,黄晓彬,张泽 评级: 页数:26 页
安信证券-FOF和资产配置周报:外盘扰动有限,北向持续流入加仓高端制造-211206
  ■本周关注:外盘方面,上周市场风险偏好仍未从变种病毒Omicron引发的下跌中修复,美联储主席鲍威尔连任后鹰派讲话加上非农数据不及预期导致市场继续走低,美债利率大幅走低,美股V...[详细]
2021-12-06 分享者:bin****11 作者:吕思江 评级: 页数:13 页
天风证券-市场流动性跟踪周报:近期市场流动性变化情况-211206
  ETF资金流动性跟踪   截至2021-12-03,上周有210只ETF存在资金净流入,有243只ETF存在资金净流出。分类别资金流动来看,上周资金净流入靠前的类别有:A股宽基...[详细]
2021-12-06 分享者:stan******ang 作者:吴先兴 评级: 页数:25 页
东兴证券-金融工程2022年度投资策略:量化投资破局新思路-211206
  投资摘要:   随着传统量化因子赛道的逐渐拥挤,传统量化模型策略的收益及稳定性呈现逐年下降趋势。为解决当前的量化投资困境,本文从高频因子挖掘、股指期货对冲成本优化和A股网下打新...[详细]
2021-12-06 分享者:tyx1******101 作者:高智威 评级: 页数:36 页
华安证券-“学海拾珠”系列之七十一:企业员工流动对股票收益的影响-211206
  主要观点:   本篇是“学海拾珠”系列第七十一篇,本期推荐的海外文献研究了员工流动和股票回报之间的关系。普通员工正日益成为许多公司关键的生产要素,这些变化表明企业劳动力的动态变...[详细]
2021-12-06 分享者:jenn******986 作者:严佳炜 评级: 页数:21 页
华福证券-金融工程周报:更多宽基指数出现多头信号-211204
  本周观点:   本周开盘受上周五外围股市大跌而跳空低开,但之后逐步上行,主要指数先后在周一和周二回补了缺口,之后缓慢上行,全周主要指数全线飘红。伴随指数的缓慢上扬,更多宽基指数...[详细]
2021-12-06 分享者:调研***2 作者:杨升松 评级: 页数:8 页
华泰证券-专题研究:风险资产波动上升,关注防御类资产-211205
  风险资产出现较大波动,海外经济可能逐渐走向衰退   11月26日,海外股票、商品等风险资产出现大幅下跌,其中布伦特原油单日下跌11.34%,创今年以来最大跌幅,也是过去10年第...[详细]
2021-12-05 分享者:pla****23 作者:林晓明,陈烨,刘志成 评级: 页数:16 页
中泰证券-波动技术择时周报:沪深300成分股调整时间窗邻近,市场波动率将加剧-211205
  正弦波定形择时   日线创业板动力和全局风险偏好同步回落到零轴偏下,调整需求加大,两者和上证50动力交汇收敛,短期将加剧振幅释放波动率,上证50动力低点确认回升后回升在零轴处,...[详细]
2021-12-05 分享者:laz****35 作者:张晗 评级: 页数:18 页
东兴证券-量化市场观察:行业轮动策略获正超额,价值因子持续反弹-211205
  投资摘要:   根据东兴金工短期价量行业配置模型,未来一周值得关注的行业分别为:石油石化、煤炭、电力及公用事业、钢铁、建筑和交通运输。可重点布局相关行业或主题的ETF基金。  ...[详细]
2021-12-05 分享者:cind******a01 作者:高智威 评级: 页数:17 页
中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报-211205
  可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票,兼具股性和债性。本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析,...[详细]
2021-12-05 分享者:si***o 作者:唐军,陈俊伟 评级: 页数:10 页
中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-211205
  定向增发一般折价发行,锁定期为1年或者3年,且仅面向少数定向投资者,适合机构参与。本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析...[详细]
2021-12-05 分享者:heju******006 作者:唐军,陈俊伟 评级: 页数:13 页
中泰证券-情绪择时周报:资金存量博弈,市场仍处于震荡格局-211205
  投资要点   全市场择时   近期核心资产等大盘股维持震荡,小盘成长股较为活跃,ST板块指数近一个月涨超10%。微观资金面上产业资本减持规模明显上升,而公募基金发行规模下滑,信...[详细]
2021-12-05 分享者:Syl****_D 作者:唐军,张晗 评级: 页数:12 页
天风证券-量化择时周报:wind全a有望兑现新高,建议谨慎应对后续行情-211205
  wind全a有望兑现新高,建议谨慎应对后续行情   我们在上周的周报中认为从宏观事件、价量以及货币政策,市场短暂的压力不改反弹趋势,建议保持积极。关于反弹的时间窗口的判断,若成...[详细]
2021-12-05 分享者:dmc****56 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
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